Ostatní

Testy robustnosti: Test na jiném měnovém páru a časovém rámci

11.03.2017 11:23
V článku „Testy robustnosti: In Sample a Out of Sample“ jsem popsal, jak pomocí programu StrategyQuant provádím testy robustnosti, a sice první z nich, kterým je použití In Sampe a Out of Sample test. Dnes popíši, jak provádím druhý test robustnosti a sice test na více měnových párech a/nebo...

Testy robustnosti: In Sample a Out of Sample

10.12.2016 13:50
V článku „Příklad stavby AOS pomocí StrategyQuant“ jsem popsal, jak pomocí programu StrategyQuant vyvíjím novou obchodní strategii. Dnes popíši, jak provádím testy robustnosti, a sice první z nich, kterým je použití In Sampe a Out of Sample test. Jakmile mi program vygeneruje dostatečný...

Konstrukce AOS v programu StrategyQuant - část 2.

12.06.2016 10:29
V minulém článku jsem popsal, jakým způsobem pomocí StrategyQuant stavím automatické obchodní strategie náhodným procesem generování. Druhý způsob, který používám, je genetická evoluce. Jde o proces evoluce strategií z počáteční populace za pomoci genetického programování. V tomto režimu...

Konstrukce AOS v programu StrategyQuant – část 1.

05.06.2016 14:34
Možnosti, které pro stavbu automatických obchodních strategií v programu StrategyQuant používám, jsou v podstatě dvě. Buď nechám program AOS generovat náhodným způsobem anebo využiji genetickou evoluci. Je zde také možnost vytvořit si ručně vlastní strategii, ale tuto funkčnost programu...

Proč jsem si vybral StrategyQuant

22.05.2016 11:42
V minulých článcích jsem vám popsal základní informace o automatických obchodních strategiích (tzv. AOS), které aktuálně obchoduji na reálném účtu. Dnes se krátce zmíním o programu, který pro stavbu a testování AOS používám. Tím programem je StrategyQuant. Představte si, že máte nástroj,...

Co je dobré znát o cashflow kvadrantu

16.04.2016 11:25
Nedávno jsem si uvědomil, že hlavním mottem našich stránek je heslo „Finančním vzděláváním ke svobodě“. A přitom stále píšeme o tradingu, se zaměřením na obchodování forexu. Dnes vás tedy seznámím s tím úplně nejvíc základním finančním principem bytí člověka na Zemi. Jde o cashflow kvadrant....

Jaký software používám při vývoji AOS?

20.03.2016 17:50
V dnešním článku vysvětlím, jaký software jsem si vybral ke stavbě a testování automatických obchodních strategií. Když jsem se na internetu rozhlížel, jaké jsou vlastně možnosti vytváření automatických obchodních strategií, zjistil jsem, že mám, vzhledem ke svým nulovým programátorským...

Proč považujeme obchodování AOS krok správným směrem

06.03.2016 15:40
V nedávném článku Proč chci být algo traderem? jsem se krátce zmínil o důvodech, proč už se už nadále nechceme zabývat diskréčním obchodováním a to přesto, že jsem v roce 2015 zhodnotil obchodní účet o 50% (viz. sekce Výsledky obchodování). Dnes rozepíši podrobněji, proč považujeme obchodování...

Zdravý trader, dobrý trader

29.02.2016 19:46
Dnes nebudu psát o tradingu, ale o tom, co je dle mého názoru s úspěšným tradingem tvoří spojené nádoby. A tím je fyzické zdraví obchodníka. Pokud stále nevyděláváte obchodováním forexu peníze, zkuste popřemýšlet, zda příčina náhodou neleží přímo ve vašem fyzickém těle. Jak chcete vydělat peníze,...

Proč chci být algo traderem?

07.02.2016 13:08
Na světě existují jen dva druhy traderů, kteří vydělávají peníze. Ti z vás, kteří nejsou v tomto byznysu žádní nováčci, také vědí, že existují stovky obchodních stylů a tucty trhů. A jediná otázka, na kterou potřebujete znát odpověď je: „Který z těch dvou druhů jsem já?“ Jestli...
1 | 2 | 3 >>