Ostatní
Vliv inflace na algo trading
24.05.2023 19:19
Inflace, postupné zvyšování cen zboží a služeb v čase, má dalekosáhlé dopady na ekonomiku. Může pramenit z více faktorů, jako jsou výkyvy poptávky, narušení dodavatelského řetězce nebo změny vládních politik. Algoritmické obchodování, metoda provádění obchodů na základě předem naprogramovaných...
Proč je algoritmické obchodování důležité?
23.03.2023 10:33
Dnes budu pokračovat v sérii příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já.
Algoritmické obchodování, známé také jako automatické obchodování nebo algo obchodování, je proces, při kterém se k provádění obchodů na finančních trzích používají počítačové programy a...
Proč změna parametrů systému nevede ke změně samotného systému?
10.03.2023 16:24
Nový prezident České republiky se v nedávném rozhovoru zmínil o změně parametrů důchodového systému. Podle mě se dotkl zajímavého konceptu a sice, že změna parametrů systému nemusí nutně vést ke změně systému samotného. Tento koncept má důležité důsledky nejen v oblasti důchodových systémů, ale i...
Jak se stát úspěšným algotraderem
07.01.2023 09:59
Máme tu nový rok, a proto vám pro inspiraci a možná i pobavení přináším několik příběhů lidí, kteří v algotradingu dosáhli svého cíle.
Ale tak, jak je napsala umělá inteligence ChatGPT.
Příběh Jana
Jmenoval se Jan a od mala měl zájem o finanční trhy. Po dokončení vysoké školy...
Zisk 32% za měsíc aneb jak jsem (ne)vyhrál Purple Cup
28.02.2022 15:14
A jaké jsou mé dojmy?
Hned na začátku soutěže jsem si uvědomil, že klíčovým bodem splnění podmínek kvalifikace je money management a že není možné používat stejná pravidla, jako při obchodování se svými penězi. Soutěž je zkrátka soutěž a vyhraje jen ten, kdo jede na krev. Proto jsem u každého...
Ohlédnutí za rokem 2021 a plány pro rok 2022
26.01.2022 10:30
Uplynulý rok 2021 byl pro mě jeden z rozhodujících. Odehrálo se v něm několik důležitých změn, které ovlivnily nejen můj osobní život, ale i způsob mého obchodování. Ale popořadě.
Fulltime algotrader
Naprosto klíčovou změnou bylo opuštění dosavadního zaměstnání a věnování se algotradingu na...
Testy robustnosti: Test na jiném měnovém páru a časovém rámci
11.03.2017 11:23
V článku „Testy robustnosti: In Sample a Out of Sample“ jsem popsal, jak pomocí programu StrategyQuant provádím testy robustnosti, a sice první z nich, kterým je použití In Sampe a Out of Sample test. Dnes popíši, jak provádím druhý test robustnosti a sice test na více měnových párech a/nebo...
Testy robustnosti: In Sample a Out of Sample
10.12.2016 13:50
V článku „Příklad stavby AOS pomocí StrategyQuant“ jsem popsal, jak pomocí programu StrategyQuant vyvíjím novou obchodní strategii. Dnes popíši, jak provádím testy robustnosti, a sice první z nich, kterým je použití In Sampe a Out of Sample test.
Jakmile mi program vygeneruje dostatečný...
Konstrukce AOS v programu StrategyQuant - část 2.
12.06.2016 10:29
V minulém článku jsem popsal, jakým způsobem pomocí StrategyQuant stavím automatické obchodní strategie náhodným procesem generování. Druhý způsob, který používám, je genetická evoluce. Jde o proces evoluce strategií z počáteční populace za pomoci genetického programování.
V tomto režimu...
Konstrukce AOS v programu StrategyQuant – část 1.
05.06.2016 14:34
Možnosti, které pro stavbu automatických obchodních strategií v programu StrategyQuant používám, jsou v podstatě dvě. Buď nechám program AOS generovat náhodným způsobem anebo využiji genetickou evoluci. Je zde také možnost vytvořit si ručně vlastní strategii, ale tuto funkčnost programu...