Analýza výkonu pro měnový pár GBPJPY s použitím metody S.R.O.

Dnes vám přináším video na téma "Proč je metoda S.R.O. důležitá při simulaci reálného obchodování". Vysvětlím vám, jak majitelé licence software StrategyQuant X mají přístup ke sdíleným strategiím, které byly testovány a jsou vhodné pro nasazení na testovací účet. Protože některé strategie byly zveřejněny před nějakým časem, rozhodl jsem se provést out of sample test na vybraných strategiích pro forex, které byly testovány na timeframů H1. Výsledek testu byl ztrátový pro většinu strategií, ale měnový pár GBPJPY byl výjimkou s pozitivním výsledkem u všech tří testovaných strategií. Proto jsem se rozhodl podívat se na tento pár blíže.

 

Na začátku jsem zobrazil celou historii měnového páru GBPJPY na www.stooq.com, abych zjistil, zda tento trh vykazuje jasné směřování. Na měsíčním grafu od roku 1996 až po současnost je patrné, že se trh pohybuje do strany od poloviny 90. let minulého století. Ačkoli byly testované strategie stavěné na timeframů H1, rozhodl jsem se otestovat celý proces stavby na timeframů D1.

 

Třetím krokem bylo provedení simulace reálného obchodování pro měnový pár GBPJPY. Vzhledem k tomu, že StrategyQuant má data pro tento pár pouze od roku 2004, provedl jsem simulaci na posledních 5 letech, tedy od roku 2018 do současnosti. Výsledek portfolií 5 strategií mě nepřesvědčil, i když byl dosažen zisk ve výši 221 dolarů se vstupním kapitálem 2 tisíce dolarů, ale průměrná roční návratnost byla pouze 1,9%.

 

Toto video vám tedy ukáže, jak je důležité používat metodu S.R.O. při simulaci reálného obchodování a jak mohou být výsledky testů zásadní pro výběr vhodných strategií a následné nasazení na reálný účet.