AOS portfolio - stav k 05/2016

V minulých dvou článcích jsem představil dvě automatické obchodní strategie aktuálně obchodované na reálném účtu. Jistě vás napadla otázka: „Jaké výsledky mají tyto AOS jako portfolio?“ No, a na to se dnes podíváme.

Zisk portfolia na 0,1 lotu je v průměru 1.750 USD ročně. Ziskových obchodů je 37,3%. Průměrný ziskový obchod je ve výši necelých 48 USD a průměrná ztráta necelých 30 USD, což dává stále dobrý poměr risk reward ratio 1,6:1. Profit factor dosahuje hodnoty 1,56. To vše při maximálním drawdownu 5,3%. Bližší výsledky si můžete prohlédnout v připojené tabulce. Výsledky jsou vztaženy k počátečnímu kapitálu 10.000 USD při fixním money managementu 0.1 lot.

Equity křivka portfolia je za celé testované období let 2003 až 2015 hezky stoupající bez významných propadů.

Z výsledků dle jednotlivých let vidíme, že ztrátový nebyl ani jeden z testovaných roků. Výsledek roku 2003 je trochu zkreslený, protože data pro testování byla dostupná až od května pro EURUSD, od srpna pro EURJPY.

Co mě dále zajímá, je odpověď na otázku: Jaký je historický maximální drawdown AOS portfolia? Z celkových výsledků vyplývá, že maximální historický drawdown byl 5,32%. Procentuální údaj v tomto případě samozřejmě mnoho neřekne, protože procentuální výsledek se bude lišit v závislosti na použitém money managementu. Je tedy třeba vzít v potaz vyjádření v dolarech. Z tabulky shora pak hned víme, že maximální historický propad portfolia byl ve výši 1.538 USD (cca 38.450,- Kč při kurzu 25 Kč/1 USD) a to při obchodování při obchodování s velikostí pozice 0.1 lot po celé testované období. Nastal v lednu roku 2009. Další významnější drawdown se objevil v srpnu 2010 a byl ve výši 1.000 USD. Ostatní drawdowny nebyly tak významné.

A na závěr grafické zobrazení odpovědi na velice důležitou otázku: Jaká je korelace portfolia? Tedy, jak se jednotlivé strategie navzájem ovlivňují. Na obrázku níže je zobrazen výsledek jejich korelace, tedy to, jak jsou strategie na sobě navzájem závislé. Z obrázku níže je vidět, že tyto strategie je možné obchodovat ve společném portfoliu, neboť jejich závislost je menší než pro mě limitní hodnota +/- 0.4.

Samozřejmě tyto dvě strategie nebudou jediné, které chci v rámci portfolia obchodovat. Souběžně mám na demo účtu spuštěno dalších osm kandidátů, u kterých čekám na splnění kvalifikačních podmínek.

Šťastné obchodování,

Martin Malý