AOS strategie EURJPY H1 č. 200101537

Od druhého prázdninového měsíce jsem na reálný účet nasadil již čtvrtou AOS. Jde o měnový pár EURJPY a timeframe H1. Tato breakoutová strategie využívá indikátor Bollinger Bands v kombinaci s průrazem aktuální svíčky. Na datech od září 2003 do července 2016 vykazuje zisk na 0,1 lotu v průměru 109 USD ročně. Ziskových obchodů je 57,26%. Průměrný ziskový obchod je ve výši necelých 27 USD a průměrná ztráta necelých 27 USD, což dává sice poměr risk reward ratio 1:1. Ten je však vyvážen vyšším procentem ziskových obchodů. Profit factor dosahuje hodnoty 1,34. To vše při maximálním drawdownu 2,39%. Bližší výsledky si můžete prohlédnout v připojené tabulce.

Equity křivka za celé testované období let 2003 až 2016 vykazuje stoupající tendenci, byť je poněkud kostrbatá. Zelené tečky v grafu označují nová high.

Z výsledků dle jednotlivých let vidíme, že ztrátové byly tři roky a to rok 2004, 2006 a 2010. Avšak tyto ztráty nebyly nikterak významné. Výsledek roku 2003 je trochu zkreslený, protože data pro testování byla dostupná až od září.

Co mě dále zajímá je, jak si strategie vedla v jednotlivých měsících. Z obrázku níže je jasně vidět, že strategie vykazuje kumulativně ztrátové tři měsíce v celém testovaném období a to měsíc květen, červen a červenec. V těchto měsících tedy AOS vypnu.

A pokud jde o výsledky dle jednotlivých dnů v týdnů, tak z dalšího obrázku vidíme, že opět jeden den (a sice pátek) je kumulativně ztrátový. Proto jsem nastavil, aby strategie v tento den neobchodovala. Pokud jde o čtvrtek, tak v tento den je strategie na nule, proto jsem ponechal, aby v tento den strategie obchodovala. Ziskovost AOS dle dnů v týdnů budu nadále sledovat (pochopitelně včetně měsíců) a dle dalšího vývoje budu obchodování upravovat.

Možná vás nakonec napadlo, proč tuto strategii zařazuji do live tradingu, když je z již nasazených „nejslabší“. Důvod je prostý. Strategie prošla testy robustnosti, obchody na demo účtu potvrdily výsledky testů a vhodně doplňuje ostatní AOS v portfoliu.

Šťastné obchodování,

Martin Malý