AOS strategie EURUSD H4 č. 110401129

Od ledna letošní roku mám na reálném účtu spuštěno celkem devět automatických strategií. Jednou z nich je také strategie pro měnový pár EURUSD a čtyřhodinový timeframe. Opět se jedná o breakoutovou strategii, která využívá indikátor CCI v kombinaci s průrazem na nejvyšší/nejnižší ceně za určitý počet svíček zpět. Na datech od května 2003 do dubna 2017 vykazuje zisk na 0,1 lotu v průměru 254 USD ročně. Ziskových obchodů je 58,3%. Průměrný ziskový obchod je ve výši 43,5 USD a průměrná ztráta 40,5 USD. Profit factor dosahuje hodnoty 1,5. To vše při maximálním drawdownu 3,3 %. Bližší výsledky si můžete prohlédnout v tabulce:

Equity křivka je za celé testované období květen 2003 až duben 2017 stoupající s historickým drawdownem 422,5 USD v létě 2013. Zelené tečky v grafu označují nová high.

Z viditelných výsledků měsíční výkonnosti celého testovaného období vidíme, že ztrátové měla tato strategie pouze jeden rok a to 2013, kdy také dosáhla již zmiňovaného maximálního drawdownu. Dle backtestu vykazuje strategie zatím průběžný zisk za prvních devět měsíců letošního roku ve výši 89,7 USD při velikosti pozice 0.1 lotu.

Co mě dále zajímá je, jak si strategie vedla v jednotlivých měsících. Z obrázku níže je jasně vidět, že strategie byla ztrátová v měsících duben, červen a červenec, proto ji v těchto měsících vypnu. Prosinec je víceméně na nule, proto strategii nechám v tomto měsíci obchodovat.

Šťastné obchodování,

Martin Malý