AOS Strategie USDJPY H1 č. 170100930

Jak jsem psal v posledním příspěvku, od ledna letošní roku mám na reálném účtu spuštěno celkem devět automatických strategií. Jednou z nich je také strategie pro měnový pár USDJPY a hodinový timeframe. Opět se jedná o breakoutovou strategii, která ke svému obchodování využívá indikátor MACD a Bolinger Bands. Na datech od května 2003 do dubna 2017 vykazuje zisk na 0,1 lotu v průměru 406 USD ročně. Ziskových obchodů je 40,85%. Průměrný ziskový obchod je ve výši 65,2 USD a průměrná ztráta 27,9 USD. Profit factor dosahuje hodnoty 1,6. To vše při maximálním drawdownu 3,9 %. Bližší výsledky si můžete prohlédnout v tabulce:

Equity křivka je za celé testované období květen 2003 až duben 2017 stoupající s historickým drawdownem 495,2 USD v lednu 2012. Zelené tečky v grafu označují nová high.

Z viditelných výsledků měsíční výkonnosti celého testovaného období vidíme, že ztrátové měla tato strategie pouze tři roky a to 2003 (tento výsledek je však zkreslený z důvodu neexistence dat za přvní čtyři měsíce), dále roky 2010 a 2011. Dle backtestu vykazuje strategie zatím průběžný zisk za prvních čtyři měsíce letošního roku ve výši 115,6 USD při velikosti pozice 0.1 lotu.

Co mě dále zajímá je, jak si strategie vedla v jednotlivých měsících. Z obrázku níže je jasně vidět, že strategie byla ztrátová v měsících srpen a září, proto ji v těchto měsících vypnu. Červenec je víceméně na nule, proto strategii nechám v tomto měsíci obchodovat.

Šťastné obchodování,

Martin Malý