AOS strategie USDJPY H1 č. 170104420

Od září se do live obchodování kvalifikovala další strategie. Spustil jsem ji ale až od října z důvodu historických výsledků  (viz. dále v textu). Aktuálně obchodovaných AOS je tedy šest. Strategie obchoduje na měnovém páru USDJPY a timeframe H1. Opět se jedná o breakoutovou strategii, která využívá indikátor CCI v kombinaci s průrazem na nejvyšší/nejnižší ceně za určitý počet svíček zpět. Na datech od května 2003 do září 2016 vykazuje zisk na 0,1 lotu v průměru 491 USD ročně. Ziskových obchodů je 39,4%. Průměrný ziskový obchod je ve výši 40 USD a průměrná ztráta 27 USD, což dává poměr risk reward ratio 1,5:1. Profit factor dosahuje téměř hodnoty 1,5. To vše při maximálním drawdownu 4 %. Vše je Bližší výsledky si můžete prohlédnout v připojené tabulce.

Equity křivka je za celé testované období květen 2003 až červenec 2016 stoupající s historickým drawdownem 500 USD na podzim 2012. Zelené tečky v grafu označují nová high.

Z viditelných výsledků měsíční výkonnosti celého testovaného období vidíme, že ztrátové měla tato strategie tři roky a to 2003, 2012 a 2015. Dle backtestu vykazuje strategie zatím průběžný zisk za prvních devět měsíců letošního roku ve výši 729 USD při velikosti pozice 0.1 lotu.

Co mě dále zajímá je, jak si strategie vedla v jednotlivých měsících. Z obrázku níže je jasně vidět, že strategie byla ztrátová v měsících srpen a září, proto ji v těchto měsících vypnu.

A pokud jde o výsledky dle jednotlivých dnů v týdnů, tak z dalšího obrázku vidíme, že strategii se nedaří, pokud otevře obchody v neděli. Pro tento den jsem tedy nastavil, aby žádné obchody neotevírala.

Šťastné obchodování,

Martin Malý