Který den je tedy nejvhodnější pro intradenní obchodování?

O vánocích jsem si vzpomněl na knihu Larryho Willamse Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů, v níž popisoval vstupy do obchodů v určité dny v týdnu. Napadlo mě, že by mohlo být zajímavé podívat se na měnový pár EURUSD, který obchoduji a zjistit, zda by se tento princip dal na něm uplatnit. V době analýzy jsem měl k dispozici data za období od 10.8.2007 do 28.1.2015. A jaký je výsledek?

Analýzu jsem prováděl v mém oblíbeném statistickém softwaru Minitab, který lze pro tyto účely využít i ve zkušební verzi. K dispozici jsem Open-High-Low-Close data za 1947 pracovních dnů (bez neděle), což je více než jeden tisíc, takže jde o statisticky dostatečný vzorek dat, avšak při rozdělení na jednotlivé dny se dostaneme pod hodnotu 400. Nicméně jsem názoru, že výsledek je i tak dostatečně vypovídající a vyšší počet dat by ho významně neovlivnil.

Výsledek analýzy dle denního rozpětí v pipech (spočítaného High mínus Low) můžete vidět na obrázku níže. Písmeno N je počet dnů, Mean je průměrná hodnota, Minimum je minimální dosažená hodnota v daný den, Q1 je první kvartil, Median je střední hodnota, Q3 je třetí kvartil, Maximum je maximální hodnota, které bylo v daný den dosaženo. Z výsledku jasně vyplývá, že průměrnou hodnotou (Mean) se žádný z dnů od druhého neodlišuje, neboť průměrná hodnota je všech dnech vyšší než 100 pipů. Zajímavější je střední hodnota (Median), kde pondělí nedosáhlo na 100 pipů.

V dalším kroku jsem tedy data rozdělil na dny, kdy bylo cenové rozpětí vyšší než 100 pipů (hodnota 1). Z celkových 1947 pracovních dnů mělo 1195 dnů range 100 a více pipů. Průměrná hodnota takovéhoto dne byla téměř 170 pipů a střední hodnota 151 pipů.

V posledním kroku jsem dny s cenovým rozpětím 100 a více pipů analyzoval po jednotlivých dnech. Jak se můžete sami přesvědčit, jednotlivé dny v týdnu se od sebe svými průměrnými ani středními hodnotami nijak neliší.

Pro úplnost uvádím i výsledek analýzy dnů s denním rozpětím menším než je 100 pipů.

A který den je tedy nejvhodnější pro intradenní obchodování? Všechny, řečeno jednodušše.

Šťastné obchodování,

Martin Malý