Příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií

Vítejte u pokračování série příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já. Dnes se zaměřím na příklady úspěšných algoritmických obchodních strategií.

 

Algoritmické obchodování, též známé jako algo trading, je stále populárnější. Proč? Protože umožňuje obchodníkům využít rychlosti a efektivity, kterou algoritmy nabídnou. Ale co jsou to přesně algoritmické obchodní strategie a jak mohou být úspěšné?

 

Jedním z příkladů úspěšné algoritmické obchodní strategie je sledování trendů. Tato strategie zahrnuje identifikaci trendu na trhu a jeho sledování, dokud se nezačne obracet. Jak to funguje v praxi? Obchodníci používající tuto strategii často používají klouzavé průměry k určení trendů a na základě těchto signálů pak vstupují do obchodů nebo z nich vystupují. 

Jeden z nejúspěšnějších příkladů této strategie je systém Turtle Trading, vyvinutý v 80. letech 20. století Richardem Dennisem a Williamem Eckhardtem, kteří využívali kombinaci techniky sledování trendu a řízení rizika k dosažení konzistentních zisků. Systém byl pojmenován podle skupiny obchodníků, které Dennis a Eckhardt vycvičili a kteří se stali známými jako "Želvy".

 

Dalším příkladem úspěšné algoritmické obchodní strategie je strategie high-frequency trading (HFT), která využívá vysoké rychlosti připojení a výpočetního výkonu počítačů k rychlému vstupu a výstupu z obchodů. Tato strategie je velmi agresivní a je často používána velkými institucionálními investory. HFT strategie se vyznačuje velmi krátkými trváními obchodů, často jen v řádu milisekund a používá se k malým ziskům z mnoha krátkých obchodů. HFT strategie využívá různé techniky, jako jsou arbitrážní obchody, zpoždění obchodů a front running.

 

Dalším příkladem úspěšné algoritmické obchodní strategie je strategie mean reversion, která se zaměřuje na obchodování s cenami cenných papírů, které jsou mimo svou průměrnou hodnotu. Tato strategie využívá fakt, že ceny se obvykle vracejí k průměru, když jsou výrazně nad nebo pod ním. Obchodníci používající tuto strategii sledují změny cen cenných papírů a vstupují do obchodu, když cena výrazně klesne nebo stoupne mimo průměr.

 

V neposlední řadě je tu také strategie pair trading, která využívá korelace mezi dvěma nebo více cennými papíry. Tato strategie spočívá v tom, že obchodníci vstupují do obchodu, když se mezi cenami těchto cenných papírů vytvoří určitý rozdíl. Obchodníci pak věří, že se cena cenných papírů brzy vrátí zpět k průměrnému rozdílu mezi nimi.

 

Tyto jsou jen některé z mnoha příkladů úspěšných algoritmických obchodních strategií. Je důležité si uvědomit, že výběr správné strategie závisí na mnoha faktorech, jako jsou typ trhu, obchodní styl a preference investora. Navíc obchodování vždy nese rizika a není vhodné pro každého.

 

Doufám, že začínajícím traderům tento článek poskytl užitečné informace a pomohl lépe pochopit výhody algoritmického obchodování. A těm pokročilým alespoň osvěžil v paměti to, co už vědí.

 

Šťastné obchodování,

 

Martin Malý