Proč nepoužívám Adaptive Moving Average...
V dnešním článku budu mluvit o indikátoru zvaném Adaptive Moving Average (dále jenom AMA). Ukážeme si, jak tento indikátor nastavit a jak ho použít v praxi. Nakonec si řekneme výhody a nevýhody tohoto indikátoru.
AMA se vkládá dvakrát. U obou se ale nastaví jiné hodnoty. Klasické nastavení, které jsem použil, vidíte na obrázcích níže.
AMA se používá pro určení trendu. Pokud je červená AMA nad modrým AMA je downtrend. Pokud je modrá AMA nad modrým AMA je uptrend. Nevýhodou tohoto určování trendu je to, že vám AMA znázorní nový trend buďto moc pozdě, anebo vám znázorní změnu trendu, ale ve skutečnosti se jedná pouze o korekci v rámci trendu.
Vstupy pomocí AMA se většinou provádějí tak, že čekáte na překřížení a vstoupíte na close první svíčky po překřížení. Stoploss můžete nastavit libovolně, ale většinou se nastavuje nad/pod předešlý swing low/high (SH/SL). Výstup je pak buďto podle price action, profit targetu na nějaké hranici, anebo na close první svíčky po překřížení proti vašemu vstupu, což je typický způsob výstupu při používání AMA.
Pojďme si nyní ukázat pár příkladů. Na obrázku níže si ukážeme situaci, kdy by AMA velice dobře zafungovala. Po překřížení červené a modré AMA nastal downtrend. Vstup short byl tedy na close první svíčky po tomto překřížení (viz graf níže). Stoploss umístěný pip nad SH což činí 13 pipů. Výstup pak byl na znovu překřížení. Obchod by nám nadělil 106 pipů, což je na pětiminutový časový rámec slušný výsledek.
Na obrázku níže je znázorněn obchod s použitím stejných principů, pouze s tím rozdíl, že zde bychom stupovali long na překřížení modré a červené AMA. Stoploss by zde byl 22 pipů. Výstup by byl zase po znovu překřížení červené a modré AMA s výdělkem 96 pipů, což je opět dobrý výsledek.
Nevýhodou tohoto stylu obchodování je to, že funguje pouze v období, kdy trh trenduje. Avšak v období, kde je trh spíše v čopu, nebo se na něm vyskytují časté korekce, tento styl obchodování nefunguje. Příklad takovéhoto období je znázorněn na obrázku níže. Zde jsou zobrazeny tři vstupy. Každý vstup je spolu se stoplossy a výstupy očíslovaný. Jak si můžete všimnout, žádný z obchodů by nebyl ziskový. První obchod by nás vykopl na stoplossu se ztrátou 8 pipů . V druhém obchodě bychom vystoupili na znovu překřížení se ztrátou 13 pipů a ve třetím obchodě bychom pak vystoupili na stoplossu se ztrátou 17 pipů.
Bohužel na EUR/USD jsou tyto „šumy“ daleko častější než typicky trendující trh. Z tohoto důvodu AMA při obchodování nepoužívám.
Šťastné obchodování,
Martin Malý jr.