Testy robustnosti: Test na jiném měnovém páru a časovém rámci

V článku „Testy robustnosti: In Sample a Out of Sample“ jsem popsal, jak pomocí programu StrategyQuant provádím testy robustnosti, a sice první z nich, kterým je použití In Sampe a Out of Sample test. Dnes popíši, jak provádím druhý test robustnosti a sice test na více měnových párech a/nebo časových rámcích.

Druhý test robustnosti je neméně důležitým testem v celé řadě testů, na které strategie testuji. Test na více měnových párech a/nebo časových rámcích není ničím jiným nežli testováním stejné strategie na jiný měnový pár a/nebo jiný časový rámec. Robustní strategie by v ideálním případě měla být funkční na více symbolech a časových rámcích.

Ve skutečnosti, protože každý trh má své vlastní charakteristiky, denní volatilitu, etc., není snadné najít strategii, která má stejný výkon na korelujícím měnovém páru s využitím nastavení stejných parametrů. Já jsem spokojen, pokud má strategie na jiném trhu alespoň nějakou mírou ziskovosti.

Jak můžete vidět na obrázku níže, StrategyQuant umožňuje zadat další měnové páry pro stavbu i testování strategií. Dokonce si můžu otestovat strategii na různém časovém rámci.

Na obrázku níže můžete vidět test jedné ze strategií na EURUSD (světle modrá čára), kterou mám od letošního roku nasazenou v živém obchodování. Světle zelená čára pak znázorňuje zisk měnového páru GBPUSD a modrá čára pak zisk celého portfolia.

Z grafu je jasně vidět, že tato strategie funguje dobře na obou měnových párech, takže tento test splnila.

A pokud jde o test na jiném časovém rámci, tak jeho výsledek zobrazuje další graf. Na něm jsou ekvity křivky stejné strategie a měnových párů (se stejnou barvou), tentokrát na třicetiminutovém timeframu.

I tento test strategie splnila, neboť i GBPUSD vykazuje ziskovou ekvity křivku, byť již ne tak „dokonalou“ jako v předchozím testu.

Příště popíši, jak používám testy Monte Carlo analýzy.

Šťastné obchodování,

Martin Malý