Výsledek obchodování 2016

07.01.2017 12:08

Čtvrté čtvrtletí roku 2016 je za námi, takže si pojďme si rozebrat, s jakými výsledky AOS ukončily necelý rok obchodování na reálném účtu. Naši pravidelní čtenáři vědí, že automatické obchodní strategie jsem na reálném účtu nasadil od druhého čtvrtletí letošního roku. Během třetího a čtvrtého čtvrtletí jsem postupně nasazoval další AOS a některé vyřadil. Maximální počet obchodovaných AOS byl osm, ke konci roku 2016 jsem měl spuštěno pět strategií, z toho čtyři na timeframu H1, jednu na timeframu H4 a ve všech případech se jedná o breakoutové strategie.

Obchodované AOS dosáhly zhodnocení obchodního účtu za devět měsíců obchodování ztráty -22,42%, přičemž aktuální drawdown dosáhl -35,75%. Výsledek to je nelichotivý, neboť právě od září jsem opět spustil některé vypnuté strategie a nasadil nové a od října nasadil další AOS. Očekával jsem tedy, že ztrátový srpen tak září bohatě nahradí.  To se ale nestalo. Jak je to možné? Vysvětlení je zcela jednoduché.

Ztrátu v podstatě  realizovaly pouze dvě strategie, jedna na instrumentu EURJPY (EURJPY H1 č. 200101537) a druhá na indexu US.30 (US30 H1 č. 610003379). Ztrátu mají na svědomí tři faktory. 

Prvním faktorem bylo chování trhu v době, kdy byly obě AOS spuštěné. Když se podíváte na timeframe, na kterém obchodují, tedy H1, již pouhým pohledem rychle zjistíte, že oba trhy se pohybovaly do strany. A to je pro průrazové strategie pochopitelně nevhodné. Všechny signály pro vstup se objevovaly právě na okraji kanálu, ze kterého cena neprorazila způsobem, který by vedl k uzavření pozice na vstupní ceně či dokonce v profitu.

Druhým faktorem byl moneymanagement. Obě strategie měly dle backtestů nižší drawdown, než dosud obchodované AOS, takže jsem velikost pozice u jednotlivých strategií stanovil tak, aby jejich zisk i ztráta odpovídala velikosti jejich rizika v rámci celého portfolia. A právě uváděnou ztrátu udělaly strategie, které mají nejmenší historický drawdown a tím pádem největší velikost pozice. Pro úplnost dodávám, že jejich velikost pozice byla 3x vyšší než u ostatních nasazených AOS.

Třetím faktorem byla čirá smůla. Jak jinak vysvětlit, že obě shora uvedené strategie, které na demo účtu potvrdily výsledky ve StrategyQuant, po nasazení do živého obchodování překonaly maximální počet ztrát v řadě za sebou?

 

Výsledky AOS portfolia:

Výsledek strategie EURJPY H1-1 (live trading od 1.4.2016 - dosud):

Výsledek strategie EURUSD H1-1 (live trading od 1.4.2016 - dosud):

Výsledek strategie EURJPY H1 č. 200101537 (live trading 1.8.2016 – 30.9.2016):

Důvod vyřazení: Překonání maximálního počtu ztrát v řadě za sebou.

Výsledek strategie EURUSD H1 č. 110101768 (live trading 1.8.2016 – 31.12.2016):

Důvod vyřazení: Backtest v MT4 s 99% modelováním kvality je odlišný od výsledků v Strategy Quant.

Výsledek strategie USDJPY H1 č. 170104420 (live trading 1.10.2016 – dosud):

Výsledek strategie EURUSD H1 č. 110102037 (live trading 1.8.2016 – 30.10.2016):

Důvod vyřazení: Backtest v MT4 s 99% modelováním kvality je odlišný od výsledků v Strategy Quant.

Výsledek strategie EURUSD H4 č. 1104159168 (live trading 1.8.2016 – dosud):

Výsledek strategie US 30 H1 č. 610003379 (live trading 1.8.2016 – 30.9.2016):

Důvod vyřazení: Překonání maximálního počtu ztrát v řadě za sebou.

Šťastné obchodování,

Martin Malý