Výsledek obchodování 3.Q 2016

Třetí čtvrtletí roku 2016 je za námi, takže si pojďme si rozebrat, s jakými výsledky ho AOS ukončily na reálném účtu. Naši pravidelní čtenáři vědí, že automatické obchodní strategie jsem na reálném účtu nasadil od druhého čtvrtletí letošního roku. Ve třetím čtvrtletí jsem postupně nasazoval další AOS, takže v září jsem měl spuštěno celkem sedm strategií, z toho šest na timeframu H1, jednu na timeframu H4 a ve všech případech se jedná o breakoutové strategie.

Portfolio dosáhlo zhodnocení obchodního účtu za šest měsíců obchodování ztráty -23,3%, přičemž aktuální drawdown dosáhl -33,4%. Výsledek to je nelichotivý, neboť právě od září jsem opět spustil některé vypnuté strategie a nasadil nové.  Očekával jsem tedy, že ztrátový srpen tak září bohatě nahradí.  To se ale nestalo. Jak je to možné? Vysvětlení je zcela jednoduché.

Ztrátu v podstatě  realizovaly pouze dvě strategie, jedna na instrumentu EURJPY (EURJPY H1 č. 200101537) a druhá na indexu US.30 (US30 H1 č. 610003379). Ztrátu mají na svědomí dva faktory.  Prvním je chování trhu. Když se podíváte na timeframe, na kterém obchodují, tedy H1, již pouhým pohledem rychle zjistíte, že oba trhy se již cca měsíc pohybují do strany. A to je pro průrazové strategie pochopitelně nevhodné. Všechny signály pro vstup se objevovaly právě na okraji kanálu, ze kterého cena neprorazila způsobem, který by vedl k uzavření pozice na vstupní ceně či dokonce v profitu. Tím druhým faktorem je moneymanagement. Obě strategie měly dle backtestů nižší drawdown, než dosud obchodované AOS, takže jsem velikost pozice u jednotlivých strategií stanovil tak, aby jejich zisk i ztráta odpovídala velikosti jejich rizika v rámci celého portfolia. A právě uváděnou ztrátu udělaly strategie, které mají nejmenší historický drawdown a tím pádem největší velikost pozice. Pro úplnost dodávám, že jejich velikost pozice byla 3x vyšší než u ostatních nasazených AOS.

Výsledky jednotlivých strategií jsem zaznamenal do tabulky níže. Strategie, které způsobily drawdown, jsem vyřadil z obchodování, neboť překonaly svůj historicky nejhorší výsledek.

Jak si AOS vedly jako portfolio, si můžete prostudovat na printscreenech níže. Proč je křížek u položky Track Record, se mi nepodařilo zjistit, neboť dle nastavení je vše v pořádku.

Šťastné obchodování,

Martin Malý